Die im 13. Jh. von D. Alfonso III erbaute Burg von Castro Marim verfügt über eine interessante, halbkreisförmige Mauer, in deren Ring sich die alte Burg, die Igreja da Nossa Senhora dos Mártires sowie verschiedenen Ruinen, darunter der alte Palast der Alkalden, befinden.
Dieses wichtige Denkmal bietet seinen Besuchern einen atemberaubenden Panoramablick über die Ortschaft und den Guadiana-Fluss.
Das archäologische und völkerkundliche Museum, im Moment in einer Phase des Umbaus, befindet sich innerhalb der Burg und ist ebenfalls sehr sehenswert.
Im Innern der Burg befindet sich ein Museum, das dem Besucher zahlreiche archäologische Überreste aus der Bronzezeit und dem Mittelalter bietet, die von der langen Geschichte der Region zeugen.